瑜同學(xué)
2025-02-21 19:43第二圖那里老師是不是把gain和loss標(biāo)反了
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-02-24 10:46
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同學(xué)你好。這里沒(méi)有標(biāo)反，主要是使用的數(shù)據(jù)上的不同。在衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，我們研究的是投資組合的價(jià)值變動(dòng)，而組合的價(jià)值變動(dòng)可以帶來(lái)gain，也可以帶來(lái)loss，通常我們是使用收益的數(shù)據(jù)來(lái)去進(jìn)行研究。對(duì)于收益的數(shù)據(jù)，其取值為正的時(shí)候意味著是gain，取值為負(fù)的時(shí)候意味著是loss，這對(duì)應(yīng)第一張圖。而對(duì)于像操作風(fēng)險(xiǎn)這種類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)，我們基本上只有損失，所以通常我們是使用損失數(shù)據(jù)來(lái)去進(jìn)行研究。對(duì)于損失數(shù)據(jù)，其取值為正的時(shí)候意味著是loss，取值為負(fù)的時(shí)候意味著是gain（比如損失了-3塊錢(qián)就是賺了3塊錢(qián)），這對(duì)應(yīng)第二張圖。
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