瑜同學
2025-02-21 19:43第二圖那里老師是不是把gain和loss標反了
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-02-24 10:46
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同學你好。這里沒有標反，主要是使用的數(shù)據(jù)上的不同。在衡量市場風險的時候，我們研究的是投資組合的價值變動，而組合的價值變動可以帶來gain，也可以帶來loss，通常我們是使用收益的數(shù)據(jù)來去進行研究。對于收益的數(shù)據(jù)，其取值為正的時候意味著是gain，取值為負的時候意味著是loss，這對應第一張圖。而對于像操作風險這種類型的風險，我們基本上只有損失，所以通常我們是使用損失數(shù)據(jù)來去進行研究。對于損失數(shù)據(jù)，其取值為正的時候意味著是loss，取值為負的時候意味著是gain（比如損失了-3塊錢就是賺了3塊錢），這對應第二張圖。
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