燦同學
2025-02-21 20:46協(xié)方差，和兩個資產(chǎn)投資組合的方差，表達的底層邏輯是不是一樣的？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2025-02-24 14:55
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同學你好，協(xié)方差和兩個資產(chǎn)投資組合的方差在底層邏輯上有一定的聯(lián)系，但它們表達的內(nèi)容和用途有所不同。
協(xié)方差衡量的是兩個變量（如兩種資產(chǎn)的收益率）之間的線性關系。
投資組合的方差衡量的是投資組合收益率的波動性，即風險。對于兩種資產(chǎn)的投資組合，其方差不僅取決于單個資產(chǎn)的方差，還取決于它們之間的協(xié)方差。
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