燦同學
2025-02-21 20:46協方差,和兩個資產投資組合的方差,表達的底層邏輯是不是一樣的?
所屬:CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Essie助教
2025-02-24 14:55
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同學你好,協方差和兩個資產投資組合的方差在底層邏輯上有一定的聯系,但它們表達的內容和用途有所不同。
協方差衡量的是兩個變量(如兩種資產的收益率)之間的線性關系。
投資組合的方差衡量的是投資組合收益率的波動性,即風險。對于兩種資產的投資組合,其方差不僅取決于單個資產的方差,還取決于它們之間的協方差。
