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2025-02-21 22:27這里講只有利率和外匯的一些合約可以用original exposure method,但是前面的課件表格里面說IRS和foreign exchange rate也可以使用current exposure method?? 如果兩種方法都可以用,我應(yīng)該怎么選?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2025-02-21 22:50
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同學(xué)你好,如果是簡單的IRS和外匯遠(yuǎn)期合約,市場價(jià)格數(shù)據(jù)容易獲取且波動(dòng)較大,應(yīng)該使用CEM。
對(duì)于結(jié)構(gòu)復(fù)雜的衍生品合約,特別是那些市場價(jià)格數(shù)據(jù)難以獲取或計(jì)算復(fù)雜的合約,應(yīng)該選擇OEM。
這里的考點(diǎn)一般就只是讓你分辨兩者方法的區(qū)別,不會(huì)涉及到計(jì)算,不用擔(dān)心
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