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2025-02-22 18:25但是ppt并沒有提到違約概率和recovery ?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-02-24 21:43
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同學(xué)你好,
確實沒有,原版書也沒有展開,但是實際上在估計expected tranche principal(E)時是需要考慮的,因為本質(zhì)是在分析CDS,所以分析邏輯與CDS的價值估計是類似的。
希望能解答你的疑惑,加油!
