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2025-02-23 09:20課件這里的outfloor展開講講吧
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2025-02-23 22:30
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同學(xué)你好,Output Floor 是指在使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法(IRB, Internal Ratings-Based Approach)或高級(jí)計(jì)量方法(AMA, Advanced Measurement Approaches)等內(nèi)部模型計(jì)算資本要求時(shí),必須遵守的一個(gè)最低限度的標(biāo)準(zhǔn)。即使通過內(nèi)部模型計(jì)算出的資本要求低于某個(gè)特定的閾值,銀行也必須至少滿足該閾值的要求。
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追問
我就是想知道outfloor的具體閾值是多少(從課程和答疑來看,似乎各種風(fēng)險(xiǎn)資本不同的計(jì)算方法都會(huì)有規(guī)定各自計(jì)算出來的數(shù)字最低是多少,我想了解的是這個(gè))
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追答
IRB不能低于SA的72.5%
