134****4518
2025-02-23 11:001、這里說(shuō)的是巴2，但A說(shuō)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的IMA出現(xiàn)在巴2之前的修正案。 2、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的IMA和信用風(fēng)險(xiǎn)的IRB都考慮了相關(guān)系數(shù)，且從使用來(lái)看都會(huì)具有分散化的好處啊（只要相關(guān)系數(shù)＜1）。 綜上，AB都是符合題意要求的考慮了相關(guān)系數(shù)的答案，但因?yàn)锳出現(xiàn)在修正案而非巴2，所以應(yīng)該選B。 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)解題思路哪里有問(wèn)題？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2025-02-23 22:46
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，首先IMA雖然在巴2前就出現(xiàn)了，但在巴2一直沒(méi)有變動(dòng)，也就是說(shuō)巴2里面還是有IMA的
另外涉及分散化只有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的IMA，IRB本質(zhì)就是LGD，EAD，PD相乘-EL的結(jié)果，里面不涉及分散化
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
-
追問(wèn)
IRB考慮了WCL，計(jì)算公式中也有相關(guān)系數(shù)。我很疑惑你為什么可以說(shuō)沒(méi)有考慮相關(guān)系數(shù)。
-
追答
只是從公式邏輯上來(lái)說(shuō)沒(méi)有考慮相關(guān)性。如果按照你的邏輯，所有風(fēng)險(xiǎn)管理只要是涉及兩個(gè)以上的資產(chǎn)只要不直接相加所有參數(shù)必定會(huì)考慮到相關(guān)性。
0
0
0
0
