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2025-02-23 15:36為什么敞口不計(jì)算負(fù)數(shù)?A對(duì)D的敞口不應(yīng)該是1-10=-9嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-02-24 21:50
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同學(xué)你好,
信用風(fēng)險(xiǎn)敞口指的是在一份合約中當(dāng)前價(jià)值為正,也就是未來預(yù)期會(huì)有現(xiàn)金流入,而對(duì)手不履約帶來的風(fēng)險(xiǎn)。所以只考慮價(jià)值為正的部分。
希望能解答你的疑惑,加油!
