梁同學(xué)
2019-03-15 22:59老師您好,能否講解一下accrual interest,例如在求長(zhǎng)期國(guó)債期貨價(jià)格時(shí)AI(0)和AI(T),謝謝
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Paroxi助教
2019-03-18 11:17
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同學(xué)你好,這段內(nèi)容老師在視頻中有講解到,簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)AIo就是合約簽訂之前手中bond已經(jīng)產(chǎn)生了一部分coupn,這時(shí)候還未到coupon支付日。這段期間的利息應(yīng)支付給賣方。
AI(T)是最后一次付息期到合約結(jié)束時(shí)間的利息,這段時(shí)間的利息賣方拿不到了,但買方還是應(yīng)該付給賣方,于是在收到FP價(jià)格的合約標(biāo)的資產(chǎn)后在支付給賣方這筆現(xiàn)金利息。
