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2025-02-24 12:47為什么信用風(fēng)險(xiǎn)是非對(duì)稱且是肥尾的？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2025-02-24 22:31
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同學(xué)你好，信用風(fēng)險(xiǎn)分布呈現(xiàn)肥尾不對(duì)稱的特性，主要是因?yàn)闃O端事件發(fā)生的概率比正態(tài)分布所預(yù)期的要高。同時(shí)從收益和損失角度來說，不違約的收益與違約時(shí)的損失并非是一樣的
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