王同學(xué)
2025-02-24 20:49老師好，能不能這樣理解：1）參數(shù)法parametric method講述的是對單一資產(chǎn)var的不同口徑計(jì)算；2）delta normal和delta gamma是對投資組合var值的計(jì)算；3）以及其實(shí)是將第3門中唯二價(jià)格與利率不是線性的產(chǎn)品（債券與期權(quán)）的估值，放在第四門中進(jìn)行展開講解，對嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-02-26 09:38
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同學(xué)你好。
1/2. parametric method可以計(jì)算單一資產(chǎn)的VaR，也可以計(jì)算組合的VaR。delta normal & delta gamma都是典型的參數(shù)法，它們可以應(yīng)對一些包含復(fù)雜產(chǎn)品（如衍生品、債券）的組合。FRM一級中主要要求掌握如何使用delta normal & delta gamma來計(jì)算期權(quán)和債券的VaR。
3. 的確是將這兩種非線性產(chǎn)品單獨(dú)拎出來進(jìn)行講解，不過一級中學(xué)習(xí)的期權(quán)是與股票有非線性關(guān)系，二級才會(huì)學(xué)習(xí)固定收益期權(quán)。
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