李同學(xué)
2019-03-16 08:31call bs medel里 nd1是delta nd2是期權(quán)執(zhí)行概率嗎? 如果是put delta和期權(quán)執(zhí)行概率是對應(yīng)是多少啊
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1個回答
Wendy助教
2019-03-18 09:42
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同學(xué)你好
nd2是call的期權(quán)執(zhí)行概率,n(d1)是call的delta
n(-d2)是put的行權(quán)概率。n(d1)-1是put的delta
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謝謝老師
