長同學
2025-02-25 13:52老師,這里說負債久期匹配上了資產(chǎn)的久期,為什么相關(guān)系數(shù)就會增加呢
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1個回答
Simon助教
2025-03-17 09:48
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同學,上午好。
因為ΔP/P=-MD×Δy。久期表示是利率變動1%,資產(chǎn)/負債的收益率的變動幅度。
如果資產(chǎn)和負債的久期匹配,每次利率變動Δy,那么資產(chǎn)和負債的ΔP/P變動幅度都是相同的。意味著它們對利率變化的敏感性一致。所以相關(guān)系數(shù)增加。
