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2025-02-25 16:27請(qǐng)問(wèn)這里是怎么得出最后的0.8156%的？可以說(shuō)一下計(jì)算過(guò)程嗎？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-02-27 00:31
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同學(xué)你好，
這里根據(jù)給到的數(shù)據(jù)知道違約臨界值為-2.33，根據(jù)計(jì)算在已知市場(chǎng)因子情況下的分布為均值為-0.25，標(biāo)準(zhǔn)差是0.8660的正態(tài)分布，可以根據(jù)正態(tài)分布標(biāo)準(zhǔn)化估算概率，也就是估算(-2.33+0.25)/0.8660=-2.4018這個(gè)分位點(diǎn)對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的累積概率?？梢酝ㄟ^(guò)查標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布表獲得對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)，一般考試給到的數(shù)據(jù)表如附圖所示，概率約為0.82%，這里是用excel函數(shù)計(jì)算出的更精確的結(jié)果。
希望能解答你的疑惑，加油！
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