房同學(xué)
2025-02-26 00:14為什么t1時(shí)刻的 margin是90而不是90減去threshold加上mta的40
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-02-27 13:17
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同學(xué)你好,
MTA只是一個(gè)判斷要不要交付的標(biāo)準(zhǔn),如果Exposure超出threshold+MTA,就需要交付margin,交付的是Exposure-threshold的部分,而這里的threshold=0,所以是90。
希望能解答你的疑惑,加油!
