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2025-02-26 22:07這道題的答案是什么?里面的100指的是國(guó)債嗎?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-02-28 10:25
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同學(xué)你好,請(qǐng)問(wèn)這道題目的來(lái)源是什么,題庫(kù)里沒(méi)有搜索到這題。
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追問(wèn)
網(wǎng)上搜的
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追答
同學(xué)你好,根據(jù)買賣權(quán)平價(jià)關(guān)系(Put-Call Parity):??+??/〖(??+????)〗^??= ??+??
根據(jù)題目信息,c=5,S0=102,X=100,Rf=0.04%,T=1/12,100是期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格。
上述信息帶入公式計(jì)算,最終put option的價(jià)格約為$2.67。
