劉同學(xué)
2019-03-16 11:357,R54 21 approximate mod.D=mod.D嗎
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-18 16:20
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同學(xué)你好,如果麥考林久期知道的話,Modified duration可以通過(guò) MAC D/(1+Y) 很簡(jiǎn)單的算出來(lái),但是如果不知道MAC久期,就可以用近似久期。
用觀察到的V-和V+的差值,處于利率的變動(dòng)值。
從計(jì)算結(jié)果來(lái)看,兩者差不多,只是兩者用的計(jì)算公式不一樣。
