陳同學
2025-02-27 16:36老師舉例相關系數為-1,是Narrower range, 講義上是less correlated。 我理解系數接近于-1,也應該是More correlated。這里是矛盾嗎?
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1個回答
Johnny助教
2025-03-02 22:50
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同學你好,這里所說的more correlated是指靠近于1,而距離1越遠就是less correlated。當資產的相關系數越接近于-1,那么此時資產權重的波動就會極大,因為兩個資產的收益是相反的,一個權重會漲,另一個就會跌;而當相關系數越接近于1,那么資產權重的波動就會比較小,畢竟資產都是同漲同跌的。
