陳同學(xué)
2025-02-27 16:36老師舉例相關(guān)系數(shù)為-1,是Narrower range, 講義上是less correlated。 我理解系數(shù)接近于-1，也應(yīng)該是More correlated。這里是矛盾嗎？
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1個回答
Johnny助教
2025-03-02 22:50
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同學(xué)你好，這里所說的more correlated是指靠近于1，而距離1越遠就是less correlated。當(dāng)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越接近于-1，那么此時資產(chǎn)權(quán)重的波動就會極大，因為兩個資產(chǎn)的收益是相反的，一個權(quán)重會漲，另一個就會跌；而當(dāng)相關(guān)系數(shù)越接近于1，那么資產(chǎn)權(quán)重的波動就會比較小，畢竟資產(chǎn)都是同漲同跌的。
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