梁同學(xué)
2025-02-27 21:08老師B不太懂怎么用模擬的方法估計(jì)模型風(fēng)險(xiǎn)
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1個回答
Michael助教
2025-03-04 20:19
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同學(xué)你好,比如說我覺得我使用參數(shù)法計(jì)算99%VaR模型會存在模型風(fēng)險(xiǎn)(模型要求數(shù)據(jù)服從正太分布但是實(shí)際數(shù)據(jù)可能不服從正態(tài)分布),此時(shí)蒙特卡洛模擬就可以派上用處,評估這個模型風(fēng)險(xiǎn)有多大。具體的做法很類似回測,他可以進(jìn)行很多模擬來生成資產(chǎn)的收益率,如果原模型計(jì)算的99%VaR是正確的,那么在模擬中應(yīng)該有1%的損失大于VaR才對,進(jìn)而判斷模型風(fēng)險(xiǎn)的潛在可能性。
