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2025-02-27 21:09b0=b1=0是對(duì)于Xt與Xt-1之間的,為什么Zt也是可以用b0=b1=0代入MRL的公式呢
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2025-02-28 09:54
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同學(xué)你好。Xt隨機(jī)游走時(shí)間序列中,b0=0,b1=1,這是無(wú)漂移項(xiàng)隨機(jī)游走的定義,Xt=Xt-1 +e
然后差分,兩邊同減Xt-1,得到Zt=Xt- Xt-1=e,Zt時(shí)間序列中b0=b1=0,然后帶入MRL公式中即可求得Zt時(shí)間序列的均值。
