周同學(xué)
2025-02-27 21:16這里的carry-roll-down為啥要加coupon：1；而rate change又不加呢
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-03-03 16:00
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同學(xué)你好。廣義來說，carry roll down包含的是隨時間的推移帶來的收益，coupon也是隨時間的推移而獲得的，所以通常我們會把coupon給并在carry roll down里。Rate change衡量的則是實際利率期限結(jié)構(gòu)和預(yù)期利率期限結(jié)構(gòu)的不同所帶來的收益（本質(zhì)上其實就是一個價格的差別），并不涉及coupon。
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