panghu
2025-02-27 22:49可以再解釋一下這個(gè)minimum transfer amount什么意思嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-03-03 00:21
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同學(xué)你好,
Minimum transfer amount是在threshold的基礎(chǔ)上確認(rèn)保證金是否需要交付的一個(gè)閾值,只有當(dāng)敞口超過(guò)threshold+MTA的情況下才會(huì)要求(Exposure-Threshold)這么多的保證金,也就是說(shuō),當(dāng)Exposure-threshold>MTA時(shí),需要進(jìn)行保證金的交付。這里要求MTA不得超過(guò)50萬(wàn)歐元是監(jiān)管機(jī)構(gòu)(BCBS-IOSCO)為控制風(fēng)險(xiǎn)而設(shè)定的上限。其目的是防止金融機(jī)構(gòu)設(shè)置過(guò)高的MTA,導(dǎo)致保證金調(diào)整延遲,從而在市場(chǎng)價(jià)格劇烈波動(dòng)時(shí)積累未覆蓋的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
希望能解答你的疑惑,加油!
