房同學
2025-02-28 10:55這里只有公司1的違約概率是pai1-pai12
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-03-03 12:02
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同學你好,
你說的是正確的。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
老師我是想問為什么是丌12減去丌1
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追答
同學你好,
因為Π1是Firm 1發(fā)生違約的總概率,而在兩個企業(yè)違約情況分析中,F(xiàn)irm 1發(fā)生違約有兩種情況即:1)只有Firm 1發(fā)生違約;2)Firm 1和2同時發(fā)生違約,所以要計算只有Firm 1發(fā)生違約的概率,可以用Firm 1發(fā)生違約的總概率(Π1)減去Firm 1和2同時發(fā)生違約的概率(Π12)來計算。
希望能解答你的疑惑,加油!
