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2025-03-01 03:02老師您好,麻煩您幫忙回憶,在構(gòu)建long stock和short call組合時,當(dāng)資產(chǎn)價格下跌,并不能100%對沖損失?
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1個回答
Essie助教
2025-03-03 09:55
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同學(xué)你好,long stock和short call想要在股價波動的時候,保持組合總體價值不變,需要注意stock和call的份額配比,如果是long 1份股票,那么應(yīng)該short 1/delta份call option,這樣就能在股價下跌的時候?qū)_所有的損失了。
