努同學(xué)
2025-03-02 21:44steps of model construction 第三點 risk factors 結(jié)合asset class return 中的risk factors 是指老師說的equity risk 還是liquidity risk ? asset class return 是指什麼?
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1個回答
Simon助教
2025-03-14 13:35
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同學(xué),上午好。
risk factors 主要是指equities risk, credit risk, currencies risk, and volatility risk。
asset class return指能對應(yīng)起risk factor的資產(chǎn)類別。
這句話完整意思是說,通過risk factor確定了各風(fēng)險因子的比重后,還需要將風(fēng)險比重轉(zhuǎn)換成具體的資產(chǎn)。
