周同學
2025-03-02 22:22這里的KR01為什么要帶負號???
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-03-03 16:21
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同學你好。因為我們這里要求的是債券的價值變動。KR01和DV01一樣,它為正的時候意味著債券價格和利率是反向變動,所以實際上債券的價格變動應該是Δr*(-KR01)。
