歐同學
2019-03-16 19:30老師，我記得課程里講的是LDI match需要Duration相等的情況下，convexity越小越好，可是書里這里寫的是： 在multiple liability match中，要求DD（BPV）一致的情況下，資產(chǎn)的convexity 大于負責的convexity， 請問到底應該越小越好還是應該另資產(chǎn)convexity大于負債？
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Sherry Xie助教
2019-03-18 09:53
該回答已被題主采納
同學你好，要區(qū)分開，single liability里面min convexity即可。multiple liability 則是Asset convexity 大于 Liability convexity
0
0
0
0
