梁同學(xué)
2025-03-03 20:59老師，再解釋一下D吧不懂怎么又交易賬戶(hù)銀行賬戶(hù)的
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-03-04 20:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我們將銀行的資產(chǎn)分為兩類(lèi)，一類(lèi)是交易賬戶(hù)（放那些短期的用于交易的資產(chǎn)，比如短期投資），一類(lèi)是銀行賬戶(hù)（放那些長(zhǎng)期的不用來(lái)交易的資產(chǎn)，比如貸款）。那么就有倆問(wèn)題：
1、交易賬戶(hù)測(cè)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金（但是卻忽略了短期資產(chǎn)也可能違約，所以少算了信用風(fēng)險(xiǎn)資本金）；
2、銀行賬戶(hù)測(cè)算信用風(fēng)險(xiǎn)，計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)資本金（但是卻忽略了長(zhǎng)期資產(chǎn)也可能用于交易，所以少算了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本金）。
目前巴塞爾在第一個(gè)問(wèn)題上想辦法解決，但是第二個(gè)問(wèn)題還沒(méi)有想到處理辦法。
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