王同學(xué)
2025-03-04 08:32老師好，在這個(gè)表格里，ten year key rate shift在15年期的spot rate maturity對(duì)應(yīng)的數(shù)字為什么不是0，而是1？
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-09 10:25
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同學(xué)你好。因?yàn)檫@里只有三個(gè)關(guān)鍵利率，而根據(jù)關(guān)鍵利率建模的假設(shè)，對(duì)于比期限最長(zhǎng)的關(guān)鍵利率（即10年期關(guān)鍵利率）期限還長(zhǎng)的利率，我們假設(shè)10年期關(guān)鍵利率上升一個(gè)基點(diǎn)、這些期限更長(zhǎng)的利率也會(huì)上升一個(gè)基點(diǎn)。所以此處對(duì)應(yīng)的數(shù)字是1。
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