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2025-03-04 13:01Wcl 如何計(jì)算？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-03-06 12:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
WCL一般需要建立loss distribution，即損失與概率的一一對(duì)應(yīng)，然后找對(duì)應(yīng)置信水平的分位點(diǎn)，這道題中因?yàn)橐呀?jīng)給出了分位點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是3個(gè)損失，所以無需建立損失分布。如果沒有給出類似結(jié)論則需要建立損失分布，可以將損失情況按順序列出，比如0損失，1個(gè)損失，2個(gè)損失，3個(gè)損失……，然后計(jì)算對(duì)應(yīng)的發(fā)生概率，得出概率分布，比如這里0損失的發(fā)生概率是98%^50，1個(gè)損失的發(fā)生概率是C(50,1)×2%×98%^49，以此類推，得出損失分布后，根據(jù)累計(jì)概率找到對(duì)應(yīng)分位點(diǎn)。
希望能解答你的疑惑，加油！
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