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2025-03-04 19:09為什么K是負(fù)的呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-03-06 13:08
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同學(xué)你好,
在使用單因素模型建模違約概率時(shí),unconditional PD服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布,對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布來(lái)說(shuō),累計(jì)概率達(dá)到1%時(shí)對(duì)應(yīng)的分位點(diǎn)為負(fù)值。
希望能解答你的疑惑,加油!
