周同學(xué)
2025-03-04 22:06當(dāng)St=22,這里為什么short 1份 call的價(jià)值是-1啊,他還有賣(mài)出期權(quán)的獲得的錢(qián)啊
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-09 10:37
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同學(xué)你好。這里計(jì)算的是到期時(shí)頭寸所產(chǎn)生的payoff。到期時(shí)如果St = 22,那么short call position要以$21的價(jià)格賣(mài)出價(jià)值$22的標(biāo)的資產(chǎn),所以會(huì)虧損一塊錢(qián)。
