不同學(xué)
2025-03-04 23:00老師,你好,這道題,我算出d1和d2后,不知道如何得出N(d1)和N(d2),都說查表可以得出,哪里有表?考試的時(shí)候會有嗎?沒有的話,怎么辦?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-09 10:39
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同學(xué)你好。N(d1)即標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量的取值小于等于d1的概率(N(d2)同理),這個(gè)概率可以通過數(shù)量分析中的z-table來去查詢??荚嚨脑挶砀褚矔o到你的。比方說這里d1 = 0.1422,那我們就在z-table中找到0.14和0.15對應(yīng)的數(shù)值,分別是0.5557和0.5596,然后使用線性插值法即可求解Pr(z <= 0.1422):定義Pr(z <= 0.1422)為X,有(X - 0.5557)/(0.1422 - 0.14) = (0.5596 - 0.5557)/(0.15 - 0.14)。z-table見鏈接:https://online.stat.psu.edu/stat500/sites/stat500/files/Z_Table.pdf(不過考試一般只會給到positive z-table,negative部分的概率需要我們自己根據(jù)正態(tài)分布的性質(zhì)進(jìn)行推算)。
