好同學(xué)
2025-03-06 13:44我是真的聽不明白這女老師夾嘴夾舌顛三倒四到底在講些什么,什么你算的他算的這樣那樣?請(qǐng)其他老師解答一下這一題,一步一步來。一是......二是......三是......講清思路。謝謝
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-11 10:03
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同學(xué)你好。首先,如果損失數(shù)據(jù)存在肥尾,那么tail index/shape parameter取值 > 0;如果tail index/shape parameter > 0,則估計(jì)得到的VaR和ES整體會(huì)較高,對(duì)應(yīng)當(dāng)前的VaR估計(jì)會(huì)偏低。對(duì)于EVT這部分,把這些結(jié)論記住就可以了,考試不會(huì)考到更深。
