瑜同學(xué)
2025-03-07 16:26R²是越大，模型擬合程度越好是嗎？R²越大越好對(duì)嘛
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-09 10:48
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同學(xué)你好。在R^2的框架下，其取值越高代表模型擬合的越好。但是我們需要注意的是，R^2的取值是解釋變量個(gè)數(shù)的非遞減函數(shù)，也就意味著解釋變量增多，R^2基本都會(huì)上升（更嚴(yán)謹(jǐn)來(lái)說(shuō)是不會(huì)下降）。這就導(dǎo)致了現(xiàn)實(shí)中你想要獲得一個(gè)高的R^2，你不一定要有個(gè)多么出類拔萃的模型，你往模型里面放很多解釋變量也能達(dá)到同樣的效果。這樣一個(gè)局限性是需要我們注意到的，所以我們也就有了adjusted R^2。
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