Lord Voldemort
2025-03-08 10:37為什么在interest sensitive gap management里面資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值對利率上升而上升，而在duration gap management里面資產(chǎn)和負(fù)債價(jià)值又隨利率上升而下降了呢
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-03-09 21:06
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同學(xué)你好，利率敏感性缺口看的主要是短期資產(chǎn)，短期資產(chǎn)主要看再投資風(fēng)險(xiǎn)，所以利率上升，再投資收益變多，這是好事；久期缺口主要看長期資產(chǎn)，長期資產(chǎn)主要看價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，利率上漲使得資產(chǎn)價(jià)格下降，這是壞事。
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