1個(gè)回答
Essie助教
2025-03-10 09:46
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同學(xué)你好,波動(dòng)率越高,無論call還是put,option的價(jià)值都是越高,所以B錯(cuò)誤。但是short call是收到一個(gè)更高的期權(quán)費(fèi),long put是支出一個(gè)更高的期權(quán)費(fèi)。所以這兩者VFO投資策略的影響是不同的,所以A錯(cuò)誤。long put策略的成本上升,short call策略收到的期權(quán)費(fèi)上升,所以short call策略的吸引度相較long put上升了。C正確。
