王同學(xué)
2025-03-09 20:59底下那個25并不是三個月的嗎?為什么可以帶入,上面那個不是9個月的嗎
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1個回答
黃石助教
2025-03-12 09:36
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同學(xué)你好。25是SOFR futures對于y變動的敏感性,直接代入對沖的公式進(jìn)行計算即可。
