張同學(xué)
2025-03-10 12:05老師，問題在第三張圖片上，我的疑惑是，為什么在這個(gè)節(jié)點(diǎn)上不用數(shù)據(jù)大的rate？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-03-12 09:18
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同學(xué)你好，利率二叉樹對(duì)期權(quán)估值的時(shí)候，折現(xiàn)應(yīng)該選擇對(duì)應(yīng)時(shí)點(diǎn)上t=1時(shí)刻的即期利率，分別是4%和2%。
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追問
老師，麻煩您看清楚問題，我問的不是折現(xiàn)，是C++和C+-折現(xiàn)到t=1時(shí)間點(diǎn)上后，與C+和C-的對(duì)比~
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追答
因?yàn)檫@是歐式期權(quán)，不是美式期權(quán)。所以不需要把C++折現(xiàn)到t=1時(shí)刻和C+對(duì)比。
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