瑜同學
2025-03-10 16:16老師這里說大部分金融回報率都滿足正態(tài)分布，但是第二點不是說許多回報率都是傾斜的嗎？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-03-11 09:50
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同學你好?，F(xiàn)實中大部分金融回報率數(shù)據(jù)都是有偏且肥尾的，授課老師可能是口誤了，不過在理論框架下我們一般都是假設回報率數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布（這樣方便我們建模）。這里這部分內(nèi)容的邏輯本質(zhì)上也是：理論上我們假設數(shù)據(jù)服從正態(tài)分布 -> 實證數(shù)據(jù)是否滿足我們的假設？-> 針對實證數(shù)據(jù)做檢驗。
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