好同學
2025-03-10 22:41這題到底什么意思，一會兒max( )，一會兒又min( )，為什么這么算？請老師仔細講講，第一步......第二步......第三步......這樣。謝謝
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-03-11 00:14
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第一步，匯總存款和貸款的信息，比如一月份的存款=120+400=520；
第二步，計算每一個月的存款變化，比如二月份的存款變化是80=600-520，也就是2月份會新增80的存款，這個是現(xiàn)金流入（也叫做流動性來源，liq. source，所以A不對），會增加銀行的流動性；
第三步，計算每一個月的貸款變化，比如二月份的貸款變化是220=860-640，也就是2月份會新增220的貸款，這個是現(xiàn)金流出（也叫做流動性使用，liq. use），會減少銀行的流動性；
第四步，計算每一個月的銀行流動性的凈變化，比如2月份現(xiàn)金流入80，流出220，那么凈流出為140，或者銀行的現(xiàn)金流凈變化是-140；這個值也叫做流動性缺口（liq. gap，所以第一季度和前六個月其實都是小于0的，B和C都不對）
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