曾同學
2025-03-10 23:28為什么隨著options的到期，long方的不確定性增加了？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-03-11 13:33
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同學你好，
這里的敞口預測是基于當前時點，對未來各關(guān)鍵時點的敞口水平進行估計。對于歐式期權(quán)而言，其到期時才會進行最終交付（類似于遠期合約），因此，距離現(xiàn)在的時間越長，標的資產(chǎn)價格相較于當前水平的偏離程度可能越大，買方潛在收益（即對手方的支付義務(wù)）也可能增加。這種不確定性的上升，使得期權(quán)的敞口整體呈現(xiàn)逐步上升的趨勢。
希望能解答你的疑惑，加油！
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收到，謝謝！
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不客氣，加油哦~
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