張同學
2025-03-10 23:53老師,這種題是個什么做題邏輯?我做錯好幾道類似的了~麻煩詳細講解下,謝謝
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1個回答
Essie助教
2025-03-12 09:48
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同學你好,要對沖股票下跌的風險,可以long put或者short call。
如果long put,delta put為-0.4010,100,000份股票的delta為100,000,那么需要的put的份數(shù)為100,000/0.4010=249377份put option,所以A錯誤。
如果short call,股票的delta為100,000,call option的delta為0.5952,那么需要call的份數(shù)為100,000/0.5952=168010份,所以選C。
