吳同學
2025-03-11 08:18為什么CDS計算保費的時候,期限是用Duration而不是Maturity呢?
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1個回答
Danyi助教
2025-03-14 14:30
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同學你好,
CDS保費的計算需要考慮現金流時間分布,而久期作為平均還款期,能更準確地反映信用風險的時間分布,因此被用來確定保費的支付金額,而不是僅僅使用到期日。到期日只關注最終期限,而久期考慮了整個期間的現金流時間,從而更精確地定價。
