郭同學
2025-03-11 10:27Za取值 99%置信區(qū)間不是2.58嗎？ 95%是1.96？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2025-03-12 10:01
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同學你好。注意VaR本身是一個類似于單尾的概念，95% VaR就是損失分布的95%分位數(shù)、有5%的損失大于VaR。+/-1.96的話是雙尾情況下分布兩邊的分位數(shù)，各自是標準正態(tài)分布中的2.5%和97.5%分位數(shù)，二者在分布中圍成的面積等于95%。如果這里用1.96計算的話，那么有97.5%的損失大于VaR、計算的就變成97.5% VaR了。2.58同理。
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