流同學(xué)
2025-03-11 11:16Z值百分之九十九置信區(qū)間取值不是2.58嗎，難不成這不是正太分布，是Z分布
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-03-12 10:02
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同學(xué)你好。注意VaR本身是一個類似于單尾的概念，99% VaR就是損失分布的99%分位數(shù)、有1%的損失大于VaR。+/-2.58的話是雙尾情況下分布兩邊的分位數(shù)，各自是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布中的0.5%和99.5%分位數(shù)，二者在分布中圍成的面積等于99%。如果這里用2.58計算的話，那么有99.5%的損失大于VaR、計算的就變成99.5% VaR了。
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