Yumi
2025-03-11 20:58這題我是根據(jù)方向蒙對了,老師能否詳細講解一下
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1個回答
Essie助教
2025-03-12 10:00
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同學你好,投資者本身是short call,call option的delta是0.607,一共short了500,000 shares,所以call組合的delta為-0.607*500,000=-303,500。
現(xiàn)在要做delta中性,所以put組合的delta要為303,500,那么就要short put,short put delta是0.434,一共需要303,500/0.434=699309shares,又因為1個option contract等于100shares,所以699309/100,選擇B選項。
