秦同學(xué)
2025-03-11 22:55可以再解釋一下這里的Assessing Interest Rate Risk in the Banking Book的意思嗎？Banking Book和Trading Book是什么意思？為什么Assessing Interest Rate Risk in the Banking Book是一項經(jīng)濟資本的挑戰(zhàn)？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2025-03-12 20:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，我們將銀行的資產(chǎn)分為兩類，一類是交易賬戶（放那些短期的用于交易的資產(chǎn)，比如短期投資），一類是銀行賬戶（放那些長期的不用來交易的資產(chǎn)，比如貸款）。那么就有倆問題：
1、交易賬戶測算市場風(fēng)險，計算市場風(fēng)險資本金（但是卻忽略了短期資產(chǎn)也可能違約，所以少算了信用風(fēng)險資本金）；
2、銀行賬戶測算信用風(fēng)險，計算信用風(fēng)險資本金（但是卻忽略了長期資產(chǎn)也可能用于交易，所以少算了市場風(fēng)險（比如interest rate risk）資本金）。
你所提到的是第二個問題，因為少算了資本金，所以對于經(jīng)濟資本是一個挑戰(zhàn)。
0
0
0
0
