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2025-03-12 03:54為什么當利率下降,用久期加凸性衡量債券價格小于真實價格?當利率上升,用久期加圖形衡量債券價格大于真實價格
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-03-12 10:29
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同學你好。這個主要是受到了更高階的債券價格對利率的導數(shù)的影響。這個結(jié)論的話不在考綱當中,同學簡單了解一下即可。
