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2025-03-12 03:54為什么當(dāng)利率下降,用久期加凸性衡量債券價(jià)格小于真實(shí)價(jià)格?當(dāng)利率上升,用久期加圖形衡量債券價(jià)格大于真實(shí)價(jià)格
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-12 10:29
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同學(xué)你好。這個(gè)主要是受到了更高階的債券價(jià)格對(duì)利率的導(dǎo)數(shù)的影響。這個(gè)結(jié)論的話不在考綱當(dāng)中,同學(xué)簡(jiǎn)單了解一下即可。
