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2025-03-14 16:47我有點(diǎn)糊涂了，檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量計(jì)算出來(lái)是3.84，我記得要和回測(cè)的α對(duì)應(yīng)的查表值雙尾的去比較（比如1.96這些），如果檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的絕對(duì)值＜1.96，那就mo reject原假設(shè)，即認(rèn)為VAR正確。但是這里的解題思路似乎和剛才我說(shuō)的又不像是一個(gè)事情。 麻煩再詳細(xì)講一下這個(gè)題目的解題思路吧。
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-03-18 11:31
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同學(xué)你好。這里使用的是似然比檢驗(yàn)（likelihood-ratio test, LR test）的檢驗(yàn)方法，這種檢驗(yàn)和之前的做法是有些區(qū)別的。這里記住結(jié)論即可：在顯著性水平 = 5%的情況下，若計(jì)算得到的LR檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 > 3.841,則拒絕原假設(shè)，反之則不拒絕。根據(jù)這樣一個(gè)標(biāo)桿即可判斷得到此處的拒絕域和接受域。此處，1 - 2個(gè)exceptions以及12個(gè)及以上exceptions的情形下LR檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量 > 3.841，這些就構(gòu)成了拒絕域。剩下的范圍則是接受域。
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