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2025-03-14 17:10既然日間交易頻繁,就算用1天的var也效果有限,這個時候不應該是降低回測的α更合適嗎?D有什么問題呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
黃石助教
2025-03-18 11:37
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同學你好。降低VaR的置信水平主要解決的是極端事件不好去做檢驗這一點。針對組合頭寸頻繁變動的問題,給定的這四個選項中只有B是效果最好的(不過這屬于是矮子里面拔高個了)。
郭維揚
2025-06-18 22:19
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為什么極端事件不好做檢驗?
